Browsing by Keyword "Bayesian inference"

Now showing items 1-7 of 7

  • Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogolnej: Zarys metodologii badań empirycznych (added: 2020-02-25) 

    Wróbel-Rotter, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    The paper presents general idea of construction and estimation of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models. Models belonging to the class of DSGE combine in one specification the optimization behavior of consumers and ...

  • Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LII (added: 2014-09-05) 

    Baster, Paweł; Pocztowska, Katarzyna; Malczyk, Krzysztof; Makieła, Kamil; Osiewalski, Jacek; Osiewalski, Krzysztof; Prusak, Anna; Stefanów, Piotr; Czarnecki, Lech (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, 2011)

  • Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. LIII (added: 2014-09-06) 

    Marzec, Jerzy; Osiewalski, Jacek; Pipień, Mateusz; Prędki, Artur; Wróbel-Rotter, Renata (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, 2012)

  • Folia Oeconomica Cracoviensia, Vol. XLIX-L (added: 2014-09-17) 

    Kosiorowski, Daniel; Gurgul, Henryk; Wójtowicz, Tomasz; Osiewalski, Jacek; Wróbel-Rotter, Renata; Iwasiewicz, Andrzej; Grabiński, Tadeusz; Kwiatkowski, Łukasz; Kwiatkowski, Jacek (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie - Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki, 2009)

  • Markov switching in stochastic variance. Bayesian comparison of two simple models (added: 2020-02-25) 

    Kwiatkowski, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
    In the paper two particular Markov Switching Stochastic Volatility models (MSSV) are under consideration: one with a switching intercept in the Iog-volatility equation, and the other — with a regime-dependent autoregression ...

  • Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach (added: 2020-02-25) 

    Osiewalski, Jacek; Osiewalski, Krzysztof (Oficyna Wydawnicza AFM, 2011)
    J. Osiewalski and A.Pajor (2007, 2009) and J. Osiewalski (2009) introduced hybrid multivariate stochastic variance — GARCH (MSV-MGARCH) models, where the conditional covariance matrix is the product of a univariate latent ...

  • Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego, Część II: wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej (added: 2020-02-24) 

    Wróbel-Rotter, Renata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    The paper presents methods of estimation and evaluation of general equilibrium models, highlights problematic fields and challenges. After definition of preferences, technology and structural shocks model's equations, ...